Não. Ele será criado pelo vmware, se você seguir os passos acima. Você precisa baixar só o iso da distribuição que quer instalar.

Sobre KDE X Gnome, que esqueci de comentar: Dizem que para quem "vem do Windows" o KDE é mais fácil, mas acho que qualquer ambiente de janelas é muito fácil de usar. É só questão de adaptação. como faz muito tempo que não uso Windows, um dia quando precisei usar, fiquei até um pouco perdido no Vista. Tentava selecionar e colar com o botão do meio, entre outras coisas.