No Windows: Sygate Personal Firewall (aviso: o desenvolvimento foi descontinuado após a Sygate ter sido comprada pela Symantec). Uso porque ele me pergunta se qualquer programa por mais óbvio que seja (Firefox, IM...) pode enviar/receber informações para o IP tal pela porta tal, além de detectar mudanças em dll's de programas que usam a Internet.

No Linux: nenhum. Quando muito o iptables, mas pra quem acha necessário e está acostumado com os firewalls do Windows recomendo o Firestarter.

Esta linha que você está lendo é minha assinatura.